原创|国外流行的计量经济学著作 知多少

经管之家 2018-10-31 13:35:32

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论坛君:计量经济学已被奉为经济学期刊必备神器,该学科教材中文版有北大的高级计量经济学和南开的计量经济学基础,英文教材是wooldridge :introductory econometrics.总体来说,中文教材偏重理论,十几年的教育也让我习惯于定理1,定理2,背诵,应用。而外文教材偏重于分析,讲推理和举例较多。下面,论坛君带大家来看看坛友眼中的国外经济学教材。

来源:经管之家论坛



坛友maoxinshu 


1. Introductory econometrics : a modern approach(计量经济学导论:现代观点,影印版,第2版)(第三版已出),这是一本非常好的计量经济学入门教材,但也涵盖部分中高级的内容,讲解的方法体现了modern一词的含义(对内生性的强调)。教材中数据可到作者网站下载(http://www.msu.edu/~ec/faculty/wooldridge/wooldridge.html),相关的程序编制可到(http://fmwww.bc.edu/gstat/examples/wooldridge/wooldridge.html)


分析的软件为Stata(非常优秀的计量经济和统计软件)。中译本由中国人民大学出版,翻译尚可,但小错误较多。


2. Econometric Analysis(William H.Greene ,Fifth Edition)属于中高级,是应用计量实证分析方法的圣经和百科全书。任何想从事实证会计研究的同学都应仔细阅读此书。相关资料和程序请参见http://www.prenhall.com/greene/greene1.html和http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/examples/greene/default.htm,需要本书更多SAS程序的可以与我联系。


3. Econometrics(Fumio Hayashi)是属于研究生用的计量经济学,该书用广义矩估计(GMM,注,OLS,2SLS/IV,3SLS,SUR, ML,LIML,FIML都可以看作GMM的特例)来构架全书的框架,对理解现代计量方法非常有帮助。已有中文版,但英文版可读性更强。


4. Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data(Jeffrey M. Wooldridge)属于研究生用高级计量经济学,是深入学习计量经济理论的优秀教科书,尤其对面板数据(panel data)和非线性模型的学习非常有帮助。尽管较William H.Greene的Econometric Analysis高级,但听说在国外已取代Econometric Analysis,而成为最流行的计量经济学教材。


精力和时间有限的可只阅读1和4,即只阅读Jeffrey M. Wooldridge的书。据计量经济学的老师说,Wooldridge的课讲的非常棒,条理特别清楚,我认为,他的书也体现了这一点。如果将书后的题能做一遍,那么,无论是计量经济学的理论,还是实际操作功底都将非常扎实。


我个人感觉johnston and DiNardo 的那本<econometric methods>写得不错,比green那本要好,这也是我们好多同学的感觉。但是它比green那本内容少,难度相对较低。适合从本科到高级的过渡。

再推荐几本高级教材:James Davidson 的<econometric theory>这是目前我看到的最高难度的一本书,也是很好的一本高级教材。

还有一本是 Russell Davidson and James McKinnon的<econometric theory and methods>,这本比较流行,但是我感觉难度上不如上面那本。


坛友maoxinshu 


davidson 和mackinnon的,Estimation and inference in econometrics,Econometric theory and Methods还有 Foundations of Econometrics,我没有看过,但却听说过,特别是Greene,对第一本是很推崇的。


可能是由于davidson 和mackinnon都是大师的缘故,对举例和实际操作不屑一顾,因此,即使是在初级教材 Foundations of Econometrics也很少看到应用举例,非计量经济学的同学很难有耐心去读,Goldberger的A Course in Econometrics确实是一本夯实基础的好书,我有但没来得及读,但有读过的人对此赞不绝口,Greene先生也很佩服Goldberger对直觉和推理的重视。


从应用的角度来讲,Wooldridge的书足可以令我们游刃有余。在读Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data之前,有人建议先读读Halbert White 的Asymptotic Theory for Econometricians,因为学高级计量不懂Asymptotic Theory 确实是很痛苦。Wooldridge是Halbert White 的学生(听说),不过不管是不是, Asymptotic Theory for Econometricians一书后面练习题的解答都是Jeff Wooldridge做的,因此,这两本应该是相得益彰。


坛友wayenlyy


个人感觉是本极其难得的入门好书, 对于基础计量经济的动机, 基本问题基本解决方法等都很明朗的清晰的阐述.


伍的面班数据横截面数据那本主要是书名所说的那些内容, 很流行不过不至于取代格林的书, 毕竟格林的书很经典也覆盖的东西多呀. 伍的着本书对于想研究微观计量经济的人, 算是很对口的. 各林的是比较全面的, 虽然对于BINARY CHOICE, LIMITED DEPENDENT VARIABLE 这些微观计量椰油相当可观的论述(LIMDEP 就是各林作的).


伍好象是怀特的徒弟, 那本ASYMPTOTIC THEORY FOR...的书里还有伍跟怀特的定理呢.这本书应该说很经典, 把大样本的东西都归类概括(或者说详细阐述), 可以当作专类小词典用.


个人感觉, 曼 的书入了门, 各林的书加深拓宽, 再加上伍的计量入门加入写实践的成分, 这样的话, 计量经济的一般东西就可以应付的不错了, 应该够非计量经济专业的硕士用. 如果想在计量经济某个分支上继续研究的话,那就需要看些相应的书了.


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